Замок за много лет оброс легендами, обжился личными привидениями. Одна из самых известных рассказывает о призраке Чёрной Панны, обитающем в этих местах. Это привидение является воплощением духа Барбары Радзивилл, безвременно усопшей жены короля Жигимонта (или Сигизмунда) II Августа.
При жизни молва приписывала ей не только ангельскую внешность, но и огромную любвеобильность. Согласно свидетельствам современников, количество любовников Барбары исчислялось десятками. Выйдя втайне от королевского двора замуж за Сигизмунда, она одновременно нажила себе лютого врага в лице свекрови – королевы Боны Сфорцы, которая, если верить легенде, и отдала приказ отравить бедняжку. Сигизмунд так любил Барбару, что не смог смириться с ее смертью. С помощью алхимиков и колдунов король устроил спиритический сеанс и вызвал дух своей Басеньки. В один из залов принесли зеркала, погасили свечи. Жигимонту нельзя было даже пытаться дотронуться до Барбары, когда он её увидит. Сигизмунд не выдержал и попытался обнять любимую. Зеркала разбились, и с того момента душа Барбары обречена вечно скитаться по земле. После смерти Сигизмунда Августа она поселилась среди родовых камней Несвижского замка и является его гостям в чёрных одеждах. До 18 века считалось, что Чёрная Панна показывается на глаза влюбленным, которых ждет скорая разлука. Позже стали говорить, что она появляется, чтобы предупредить о надвигающейся опасности: пожаре, болезни или войне (так ее видели ночью перед пожаром в замке 2002 г.).
Кстати, Сигизмунда и Барбару называют нашими местными Ромео и Джульеттой. Только старше они шекспировских, опытнее, и история их закончилась по-другому: она стала призраком, он остался бездетным.
Сохранились свидетельства, что Чёрную Панну всерьез опасались даже немецкие оккупанты, которые с наступлением сумерек периодически впадали в состояние необъяснимого страха и с воплем «Шварц фрау!» стреляли по всякой движущейся тени.